Уравнение для определения справедливой рыночной стоимости европейского опциона, когда колебания цены базового актива не соответствует нормальному распределению. Модель гамма-ценообразования предназначена для расчета цены опциона с асимметричным распределением базового актива или при наличии «тяжелых хвостов», когда существенные рыночные колебания случаются с большей частотой, нежели при нормальном распределении прибыли.
