Стратегия хеджирования опционами разработана для уменьшения или устранения риска, который образуется за счет изменений в дельте базового актива. Гамма-хеджирование тесно связана с дельта-хеджированием, которое, в свою очередь, предназначено для устранения риска, порожденного колебанием цены базового актива.
