Интегрированная модель авторегрессии — скользящего среднего

Статистическая аналитическая модель, которая использует данные временных рядов для прогнозирования будущих трендов. Это одна из форм регрессионного анализа, которая стремится предсказать будущие движения отдельных акций и финансового рынка в целом путем изучения различий между значениями в серии, вместо того, чтобы использовать фактические значения данных, как в других методах. Модель, которая опирается на значения, приянтые в прошлом, называется «моделью авторегрессии», а модель, основанная на прогнозируемых данных, называется «моделью скользящего среднего».