Один из видов моделей стохастической волатильности, созданный в 1993 году профессором Стивеном Хестоном для анализа облигаций и валютных опционов. Модель Хестона является закрытой формой решения для ценообразованя опционов. Она не имеет ограничений, свойственных модели Блека-Шоулза, об ассиметрии прибылей и предположительной цене исполнения (цене страйк). Модель Хестона предназначены для использования профессиональными инвесторами.
