Соглашение о фиксации ставки по казначейским ценным бумагам

Инструмент хеджирования, используемый для управления риском изменения процентных ставок, эффективно защищая сегодняшние текущие процентные ставки по федеральным государственным ценным бумагам, для покрытия будущих расходов, которые будут финансироваться за счет заимствований. Соглашение о фиксации ставки по казначейским ценным бумагам представляет собой тип индивидуализированной деривативной ценной бумаги, со сроком погашения от одной недели до 12 месяцев. Такие соглашения заключается на условиях денежных расчётов, как правило, на нетто-основе, без фактической покупки каких-либо казначейских ценных бумаг.